丘处机一行来到燕京，仍住于天长观。燕京旧友们，不理解丘处机为何不辞万里奔波之苦去应蒙古之召，纷纷前来问询，处机借题老子像诗答道：“蜀郡西游日，函关东别时。群胡皆稽首，大道复明基。”众人知他要学“老子化胡”，不免大加赞同。

丘处机一行上路，夜宿居庸关外，遇强盗数百人打劫。处机劝弟子们与蒙古兵先不要动手，自己对群盗们说：“我是道士丘处机，前往西域教化。这里没有值钱东西，你们若要动手，可先与我较量，休要再伤他人！”盗匪们听后，收起兵器说：“不要打扰父师！

 丘处机在宣德州龙阳观住下，附近道士慕名前来投奔，并请丘处机开坛传戒，处机同意。谁知闻讯前来求戒度的人，竟然超过了千人！龙阳观内只有一口井，能供百人饮用，来人如此之多，令总务执事甚感为难。忽然井水上涨并且外溢，饮水难题得以解决。

传戒完毕后，丘处机一行在龙阳观又住了几个月，他写诗寄给燕京的同道们，再次言明自己此行目的，诗曰：“十年兵火万民愁，千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下，今春须索冒寒游。不辞岭北三千里，仍念山东二百州。穷急漏诛残喘在，早教身命得消忧。”

翌年（1221）春，大家正准备起身西行，忽然接到驻守蒙古北方的成吉思汗四弟斡辰大王之请，要他们西行前务必先到北方大营来见。宣差于是催促起程北行。临行，百姓们拦住马头问丘处机何日能归，处机很感动，回答说：“三年可归。”